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    讲座公告 :复杂网络视角下行业风险传染与银行存贷配置
    岁月:2020-01-03 09:52:07
    来源:

    告知题目:复杂网络视角下行业风险传染与银行存贷配置

    告知人:李仲飞

    告知时间:2020年1月10日上午9点30成份

    告知地点:修德楼107

    摘要:资金研究基于复杂网络视角研究我国行业风险的第一传染类型,在考虑行业风险传染的基础上构建行业规模的银行存贷配置模型,谈及信贷配置最优策略,重塑信贷配置集中化的心路指标C-I-HHI。第一,使用广义方差分解方法构建行业关联网络。从,基于有向加权关联网络聚类系数提出风险循环型、中介型、接到型和扩散型四种行业风险传染类型。接下来,根据聚类系数构建收益约束下的Min-C模型,并通过数值方法得到该模型下银行存贷在同行业间的最优配置比例,再进一步采用2006年-2015年银行存贷数据进行实证分析。说到底,重组网络聚类系数指标和显著芬达尔指数,重新定义银行存贷配置集中化的心路指标C-I-HHI (Clustering-Industry-HHI)。研讨结果表明:境内的行当间风险传染主要是吸纳型和扩散型;Min-C模型下的最优银行存贷配置策略在贷款利率、不善贷款率和贷款配置效率等指标上优于传统的Naïve (等权1/N)政策和最小方差模型下的最优策略;Min-C模型下最优策略的银行不良贷款率也分别低于我国城市商业银行与乡村商业银行的平均不良贷款率;C-I-HHI指标提供了解决银行存贷配置是无还是多样化更优的争执的手法。

    个体简介:

    李仲飞,男,中科院管理学博士,北大管理学院教授、留学生导师,甘肃省人文社科重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任,公安部长江学者特聘教授,江山创新研究群体项目获得者,江山独立青年科学基金获得者,全国模范教师,中科院特殊津贴专家,全国百篇优秀博士学位论文获得者,新中国成立70周年观礼嘉宾。

    李仲飞讲课曾任中山大学社科处处长、管理学院执行院长、创刊学院院长。现兼任国家社会科学基金学科评审组专家,华夏系统工程学会副秘书长,华夏优选法统筹法与经济哲学研究会副秘书长及其量化金融与保险分会理事长,华夏管理科学与工程学会常务理事及他经济计量与风险管理分会副秘书长,华夏运筹学会常务理事,《华夏管理科学》《菜篮子理论与执行》《菜篮子学报》《管理工程》《统揽全局与管理》《生态学学报》《农田水利统计与管理》《科技管理研究》《更新与管理》《Numerical Algebra, Control and Optimization》《Journal of Systems Science and Information》《Journal of Operations Research Society of China》等十多个期刊的天地主编、副主编、财务编委或编委。

     

                                                             数据统计学院

                                                              2020年1月3日

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